300ETF期权持仓量CPR：影响标的走势 关键指标
创始人
2025-03-03 17:13:42
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【注意！期权持仓量 CPR 值与标的走势关系重大】据历史数据统计，期权持仓量 CPR 值处于历史 10%分位数以下时，标的大概率冲高回落或滞涨震荡，此时应先止盈平仓认购买方，或有机会买入认沽做下跌行情。反之，处于 90%分位数以上时，标的大概率触底反弹或止跌震荡，此时应先止盈平仓认沽买方，或有机会买入认购做反弹行情。 参考案例显示，2020 年 3 月 23 号，300ETF 期权持仓量 CPR 涨至 1.68，处于 90%分位数以上，次日标的 300ETF 见底大反弹。2020 年 7 月 6 号，300ETF 期权持仓量 CPR 跌至 0.56，处于 10%分位数以下，次日标的 300ETF 见顶大回调。 同时需注意，期权属高杠杆高风险投资品种，涨跌波动远高于股票，且期权合约有到期日，要时刻注意到期平仓等事宜，否则有归零或被行权风险。
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