上证 50ETF：相关性升，成交额回落 0.944
创始人
2025-03-24 22:52:03
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【本周市场全线回落，多项金融指标呈现新变化】从各期权标的资产近 1 年相关性看，上证 50ETF 与科创 50ETF 正相关性升至 0.944，中长期保持较高系统性。 本周现货市场缩量，成交额降至 1.55 万亿元附近。 标的资产对应期权持仓量增加、成交量涨跌互现，上证 50ETF、科创 50ETF 期权持仓量与成交量双升，投资者参与度高。 本周各标的资产期权持仓PCR 全线回落，数值重回 1 以下，标的资产测试压力位后转测支撑概率大。 本周成交额 PCR 大幅走高，一方面前一周基数低，另一方面投资者用认沽期权保值意愿增强。 各标的资产期权隐含波动率全线下降，上证 50ETF、300ETF 期权隐含波动率低于历史 50 分位水平。 从期权隐含波动率期限结构看，上证 50ETF、中证 500ETF、科创 50ETF 期权隐含波动率为近低远高结构。 下周三 3 月合约到期，关注上证 50ETF 期权末日轮机会。 操作建议为可配置日内负 delta，日间正 delta 组合。需注意地缘政治对资产配置的影响。
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